もう迷わない！完全ルール化したプライスアクショントレード バックテスト１
- 2021/02/16
- 19:39
こんにちは。いかがお過ごしですか？ 今月に入って今後検証していくトレード手法のバックテストをずっとしているので、かなり疲れてます。｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡
バックテスト用のソフトは使わず、チャートとエクセルを使って一つずつエントリーをしていくバックテストです。
チャートにはこのように色分けでトレードの結果をマーク。
この後にエクセルで数値を入力します。
この手法はエントリーに迷わないようにトレンド判断からエントリー、ストップロス、売買注文キャンセル、エントリー見送り等、全てをルール化しました。
では、トレード手法を簡単に紹介します。
と言っても別に私が発明した訳でもなく、トレンドフォロー型で多くのトレーダー達が使っています。
＜買い＞
アップトレンドを確認後、直近高値を上に抜け、再び抜いた高値付近まで戻って来たら買う
押し目買い、またはロールリバーサルとも言われていますね。
＜売り＞
ダウントレンドを確認後、直近安値を下に抜け、再び抜いた安値付近まで戻って来たら売る
戻り売り、またはロールリバーサルとも言われていますね。
トレンド判断には移動平均線を使います。つまり、相場が移動平均線より上にあればアップトレンドで買い、その逆で相場が移動平均線より下にあればダウントレンドで売り。
＜トレード手法＞
トレード種類：
トレンドフォロー型
トレンド判断：
- 相場が移動平均線より上＝アップトレンド
- 相場が移動平均線より下＝ダウントレンド
売買判断：
- 直近高値抜けで抜けた高値まで戻って来たら買い
- 直近安値抜けで抜けた安値まで戻って来たら売り
ストップロス：
高値・安値を抜けた時間値の1ATR
基本はこんな感じのトレードです。全然珍しくないですよね。もっと細かいルールは実際のトレードをして見て結果が出てきたら、ご紹介しますね。(´∀｀*)
ではバックテストの結果です。通貨はポンドドル、バックテストは少なくとも100回分のトレード結果を確認したいので、2019年と2020年分をバックテストしてみました。
まず、上記のトレードルールでトレードした場合、ターゲットをリスクに対して1倍、1.2倍、1.5倍にしました。左数字が2019年、右数字が2020年になります。
ターゲット1倍
- トレード回数：79回／57回
- 利確：41回／38回
- 損切り：38回／19回
- 勝率：58.2％／66.7％
- 獲得R: 11R／19R
- 最大ドローダウン：12％／8％
ターゲット1.2倍
トレード回数：79回／57回
- 利確：41回／35回
- 損切り：38回／22回
- 勝率：51.9％／61.4％
- 獲得R: 11R／20R
- 最大ドローダウン：12％／11％
ターゲット１.5倍
- トレード回数：79回／57回
- 利確：38回／33回
- 損切り：41回／24回
- 勝率：48.1％／57.9％
- 獲得R: 18R／26R
- 最大ドローダウン：14％／12％
爆益ではないですし、マイナスになる月が年に３、4回ありますが年間を通すとプラスになっているので優位性のあるトレードルールだと思います。
ここで、2年分のバックテストをして気がついたのは、このトレードはトレンドフォロー型なので、年に何回かは大きなRを獲得することができることに気が付きましました。さらにパフォーマンスを向上させるためにトレードルールを追加します。
- トレンド判断のルールにもう一つルールを追加
- 売買注文をキャンセルするルールを追加
- トレードを見送るルールを追加
- ターゲットを2倍とターゲットを設定せずにトレーリングしていく方法
では結果です。
左数字が2019年、右数字が2020年になります。
- 通貨：ポンドドル
- 時間軸：4時間足
ターゲット２倍
- トレード回数：49回／50回
- 利確：32回／30回
- 損切り：17回／20回
- 勝率：65.3％／60％
- 獲得R: 47R／40R
- 最大ドローダウン：5.9％／8％
ターゲット設定なしでトレーリングで追っかける
トレード回数：49回／50回
- 利確：32回／30回
- 損切り：17回／20回
- 勝率：65.3％／60％
- 獲得R: 65R／87R
- 最大ドローダウン：5.9％／8％
トレード回数はグーンと減りましたが、R数と勝率が上がりました。通常はリワード数を上げると勝率は下がりますが、今回は勝率が上がりました。
ここで頭に入れておきたいことは、
バックテストは止まっているチャートでのエントリーなので全てのチャンスにエントリーできます。
トレーリングストップの移動も同様です。なので、実際のトレードではバックテストと同じような結果にはならないと思いますが、手法としては優位性がありそうなので、少額でフォワードテストをしていきます。
ではまた。
