損小利大スタイルのトレードで気がつかないこと

こんにちは。週末いかがお過ごしですか？　今月に入って色々とトレードの検証をしているのですが、今日はこの検証で気づいたこと2点について、私なりに感じたことを綴ります。

損小利大が本当にいいのか？

一般的には損小利大になるようなトレードをするようにって奨励されています。つまり、損失額（リスク）を利益額（リワード）よりも小さくするということです。

リスク1に対してリワードがそれ以上。一般的にはリワードは２以上がいいと言われています。なぜなら、利益額の方が損失額より大きければ、総合的には利益が残るからです。

単純計算してみます。

• リスク１＝資金の2％
• リワード２＝資金の4％
• トレード回数10回 
• 損切り回数6回 = 6 x 2% = 12%
• 利確回数4回 = 4 x 4% = 16%
• 合計損益 ：16% - 12% = 4%

• リスク１＝資金の2％
• リワード3＝資金の6％
• トレード回数10回 
• 損切り回数7回 = 7 x 2% = 14%
• 利確回数3回 = 3 x 6% = 18%
• 合計損益 ：18% - 14% = 4%

上記の場合だと、損切り回数が利確回数より多くても、利益が残ります。リスクリワード２であれば、勝率が４割でも利益が残ります。さらにリスクリワード3であれば、勝率がたっったの３割でも利益が残ります。

これが損小利大のメリットになります。

だったら、リワード数を高く設置すれば利益がたくさん残る、って勘違いしそうなんですが、ここに落とし穴があります。

リスクリワードが高かければ高いほど勝率が落ちる

ということです。もしかしたら中にはリスクリワード５で勝率80％とかうトレードもいるかもしれません。そういうトレードは多分スナイパー式で、リスクリワードが良さそうな相場のみに絞ったトレードでしょう。

さて、話を戻しますが、あるトレードのリワードを変えてバックテストしてみました。

左：リスク1に対してリワード1　　中：リスク1に対してリワード2　右：リスク1に対してリワード3

• 時間足：日足
• トレード回数：24回
• リワード１になったらストップを建て値に移動し、その後は放置

リワード1の結果

• 利確数：18回
• 損切り：6回
• 勝率：75%
• リスク数：6
• リワード数：18
• 総合リスクリワード数：+12R

リワード2の結果

• 利確数：17回
• 損切り：6回
• 建て値：1回
• 勝率：70%
• リスク数：6
• リワード数：34
• 総合リスクリワード数：+28R

リワード3の結果

• 利確数：13回
• 損切り：6回
• 建て値：5回
• 勝率：54.2%
• リスク数：39
• リワード数：3
• 総合リスクリワード数：+36R

上の結果から、利益を一番多く得られるがリワード３です。でも勝率が一番低いのもリワード３です。

上記表には出ていませんが、リワードを高くすると損切りも連続に起こります。でも、総合的みたらリワードが高い方が利益が残ります。

ここで何が試されるかというと、

トレーダーの心理状態です。

連敗に耐えらえるかどうか？　連敗しても、自分のトレードを最後まで信じて、ルール通りに延々とエントリーして行くことができるかどうか？

連敗に耐えられない性格ならリワードを小さくして勝率が高いトレードをした方が精神的に楽です。

連敗しても1回のトレードで連敗分をカバーできるから連敗しても大丈夫、という性格ならリワード数を高くして大きく狙ったトレードでも大丈夫でしょう。

ただ、ここで大切なのは、勝率が高くとも、連敗がいつ起こるかは、誰にも分からないことです。

勝率70%でも、最初の30回は連敗し、次の70回が連勝なる可能性も十分あります。

マイナスになる月が３ヶ月連続し、残り９ヶ月が圧勝する可能性だってあります。

なので、連敗してもまだトレードができるように資金管理をしっかりしたいものです。

ではまた。