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損小利大スタイルのトレードで気がつかないこと

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こんにちは。週末いかがお過ごしですか? 今月に入って色々とトレードの検証をしているのですが、今日はこの検証で気づいたこと2点について、私なりに感じたことを綴ります。

損小利大が本当にいいのか?

一般的には損小利大になるようなトレードをするようにって奨励されています。つまり、損失額(リスク)を利益額(リワード)よりも小さくするということです。

リスク1に対してリワードがそれ以上。一般的にはリワードは2以上がいいと言われています。なぜなら、利益額の方が損失額より大きければ、総合的には利益が残るからです。

単純計算してみます。

  • リスク1=資金の2%
  • リワード2=資金の4%
  • トレード回数10回 
  • 損切り回数6回 = 6 x 2% = 12%
  • 利確回数4回 = 4 x 4% = 16%
  • 合計損益 :16% - 12% = 4%

  • リスク1=資金の2%
  • リワード3=資金の6%
  • トレード回数10回 
  • 損切り回数7回 = 7 x 2% = 14%
  • 利確回数3回 = 3 x 6% = 18%
  • 合計損益 :18% - 14% = 4%

上記の場合だと、損切り回数が利確回数より多くても、利益が残ります。リスクリワード2であれば、勝率が4割でも利益が残ります。さらにリスクリワード3であれば、勝率がたっったの3割でも利益が残ります。

これが損小利大のメリットになります。

だったら、リワード数を高く設置すれば利益がたくさん残る、って勘違いしそうなんですが、ここに落とし穴があります。

リスクリワードが高かければ高いほど勝率が落ちる

ということです。もしかしたら中にはリスクリワード5で勝率80%とかうトレードもいるかもしれません。そういうトレードは多分スナイパー式で、リスクリワードが良さそうな相場のみに絞ったトレードでしょう。

さて、話を戻しますが、あるトレードのリワードを変えてバックテストしてみました。

リスクリワード

左:リスク1に対してリワード1  中:リスク1に対してリワード2 右:リスク1に対してリワード3

  • 時間足:日足
  • トレード回数:24回
  • リワード1になったらストップを建て値に移動し、その後は放置

リワード1の結果

  • 利確数:18回
  • 損切り:6回
  • 勝率:75%
  • リスク数:6
  • リワード数:18
  • 総合リスクリワード数:+12R

リワード2の結果

  • 利確数:17回
  • 損切り:6回
  • 建て値:1回
  • 勝率:70%
  • リスク数:6
  • リワード数:34
  • 総合リスクリワード数:+28R

リワード3の結果

  • 利確数:13回
  • 損切り:6回
  • 建て値:5回
  • 勝率:54.2%
  • リスク数:39
  • リワード数:3
  • 総合リスクリワード数:+36R

上の結果から、利益を一番多く得られるがリワード3です。でも勝率が一番低いのもリワード3です。

上記表には出ていませんが、リワードを高くすると損切りも連続に起こります。でも、総合的みたらリワードが高い方が利益が残ります。

ここで何が試されるかというと、

トレーダーの心理状態です。

連敗に耐えらえるかどうか? 連敗しても、自分のトレードを最後まで信じて、ルール通りに延々とエントリーして行くことができるかどうか?


連敗に耐えられない性格ならリワードを小さくして勝率が高いトレードをした方が精神的に楽です。
連敗しても1回のトレードで連敗分をカバーできるから連敗しても大丈夫、という性格ならリワード数を高くして大きく狙ったトレードでも大丈夫でしょう。

ただ、ここで大切なのは、勝率が高くとも、連敗がいつ起こるかは、誰にも分からないことです。
勝率70%でも、最初の30回は連敗し、次の70回が連勝なる可能性も十分あります。

マイナスになる月が3ヶ月連続し、残り9ヶ月が圧勝する可能性だってあります。

なので、連敗してもまだトレードができるように資金管理をしっかりしたいものです。

ではまた。

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